大家好，最近需要弄面板分位数回归。遇到一些问题希望能和大家讨论一下。
目前没查到stata中有现成的语句。感觉比较常用的是两阶段估计方法估计模型： 第一阶段， 运用面板数据的固定效应方法估计模型（ 进而得到进口竞争对本土企业全要素生产率的平均处理效应和企业层面的固定效应； 第二阶段， 将模型（ 的被解释变量
减去第一阶段估计出来的企业固定效应然后， 对于变换后的模型采用标准的最小二乘法进行估计进而揭示进口竞争对不同生产率水平的企业可能产生的不同影响（简泽等，2014）。
对于这种两阶段的方法，我有个问题就是，第一阶段直接用面板固定效应的话，那个个体固定效应怎么得到的？回归结果里没有显示个体固定效应啊（我的理解是个体固定效应是每个个体的截距项不一样吧，不知道这样理解对不对，如果有问题，还请各位指出）。
而R语言的话，我找到有个叫rqpd的包，是做面板分位数的，但是说实话R比stata还生，不会用，我试了下，也不知道对不对。我的语句是这样的：
qr<-y~x1+ x2+x3+trdtime2+trdtime3+trdtime4+trdtime5+trdtime6+trdtime7+trdtime8+trdtime9+trdtime10+trdtime11+trdtime12+trdtime13+trdtime14+trdtime15+trdtime16+trdtime17+trdtime18+trdtime19+trdtime20+trdtime21+trdtime22+trdtime23+trdtime24+trdtime25+trdtime26|stkcd
qr_fit<-rqpd(qr,panel(lambda=0.5),data=did_data)
summary(qr_fit)

说明一下，trditme那一串就是时间虚拟变量，后面的stkcd就是个体的id。
然后这里面的lambda，看了help文档也不懂。有没有会rqpd的前辈能给讲下怎么用这个包做面板分位数。

以上是我的两个问题，希望各位前辈指教。我在提问之前也查了相关资料，但是真是不理解，所以跑来问大家，并不是伸手党，还请各位做过面板分位数的前帮帮忙，谢谢了。