最近刚学Matlab，一个月吧，本人纯理科出身，Mathematica玩得比较溜。最近迷上量化。发现Matlab的量化比较成熟，果断学习之。不得不说，Matlab的数据库比Mathematica要丰富的多（但是MM的notebook是无敌的！）。
但是我懒得自己建数据库，其实也不知道哪里有比较好的数据库。幸好大神Faruto提供了这一切！没有的同学赶紧戳下面的链接：
FQuantToolbox V1.4

其中获取股票代码和日线数据的是这俩文件：
GetStockList_Web.m

SaveStockTSDay.m

先运行第一个，再运行第二个（建议将第二个m文件中的'./Database/Stock.....'改到一个非系统盘的根目录下，我使用的是
'E:/Database/Stock......', 这么做的话比较干净，不会什么文件在哪儿不清楚。同理对这个Toolbox的所有其他m文件中的类似地方都改一下。用起来顺手。

运行第二个m文件可能会耗时很久，不过随时可以 ctrl+C 退出来， 只要下个100多个股票日线数据就可以了，毕竟只是做Back-Testing.

注意必须添加文件路径；'E:/Database/Stock....', 否则很有可能在我的代码运行时load不到数据。

在以上的工作都做完了的情况下。。。。

可以用我写的码看看能不能运行测试。也给大家做个写策略的例子吧。高手拍砖请轻点，我是小白。由于我写的策略可能没有用容错语句，所以必须要输入正确才能获得正确的数据，

比如股票代码必须是sh600***,不能漏掉那个sh或者sz , 日期的格式是 yyyymmdd

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海龟系统应该有人写过了，不过通过自己写一遍，感觉还是收益很大。我不喜欢很大很长的代码，所以都是截成
一小块一小块的，这样以后替换策略也很简单。有点Topdown的意思。

我的代码分为两部分，一部分是数据提取部分。这个是BTest_database.m 这个文件。
所以首先要运行这个。也即输入 BTest_database, 然后手动输入要测的股票以及测试时间区间。

第二部分是策略部分。策略部分就是什么时候买，什么时候卖。就是Trade_strategy.m 这个文件
输入Trade_strategy
好了，最后请容忍那个丑陋的输出图。

希望大神们也共享共享自己写的策略，让我等小白也学习学习技巧。