全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
10087 5
2016-04-06
求助坛友,理论上分析可能存在内生性,使用解释变量的滞后一期作为 工具变量,结果Hausman 检验p值为0.98(看陈强老师的书说存在异方差是hausman检验结果不准确),所以又做了GMM,系统GMM结果如下:
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =   1.55  Pr > z =  0.121
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   0.33  Pr > z =  0.745
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(34)   = 693.09  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(34)   =  25.08  Prob > chi2 =  0.867
  (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
  GMM instruments for levels
    Hansen test excluding group:     chi2(27)   =  23.95  Prob > chi2 =  0.633
    Difference (null H = exogenous): chi2(7)    =   1.13  Prob > chi2 =  0.992
  iv(open FDI K Edu Govn Fin)
    Hansen test excluding group:     chi2(28)   =  27.75  Prob > chi2 =  0.478
    Difference (null H = exogenous): chi2(6)    =  -2.67  Prob > chi2 =  1.000

请问这个结果怎么看啊,这是指不存在内生性问题吗?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-9-11 11:33:33
您好 我想问一下你在用GMM做内生性检验时采用的stata命令是什么呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-5-18 19:01:40
lijinie 发表于 2016-9-11 11:33
您好 我想问一下你在用GMM做内生性检验时采用的stata命令是什么呢?
ivregress gmm祝好运~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-6-6 11:38:34
陈强老师好像说存在异方差时,hausman检验不适用,应该采用异方差稳健。estat endogenous(陈强高级计量第二版)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-6-10 12:25:56
请问楼主问题解决了么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-8-29 08:09:04
同问,解决这个问题了吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群