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2021-10-22
面板数据做内生性检验时遇到的问题,有两个核心解释变量x1、x2,分别找了1个工具变量z1、z2,放在一起做2sls的结果并不显著,但是如果各种做一次2sls,例如:
y=a+x1+其他控制变量,z1是x1的工具变量,
y=a+x2+其他控制变量,z2是x2的工具变量,
这样对两个核心解释变量单独做的结果是显著的,请问各位,这样的做法合理吗?
我的理解是,既然2sls可以解决遗漏变量导致的内生性问题,那么我在模型中分别遗漏了x2和x1,应该不会对2sls结果的可信性产生影响吧
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2021-10-25 15:05:42
不合理,你这样操作已经改变了主回归的模型。另外,使用IV法来解决内生性问题时建议你在过度识别的情况下进行,这样还可以对IV的外生性进行检验,稍微增加一下说服力(虽然IV+2SLS的可信度真的很弱)。
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2021-10-26 18:26:02
目前是没见过做两次的,之所以没有可能就是因为不允许吧
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2021-10-28 13:05:01
看到只做一个的
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2021-10-29 12:07:24
分开做应该是不合理的,原来方程的含义就改变了。
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2021-10-31 14:41:52
不能分开做,试试GMM吧
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