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工具变量内生性检验
楼主
HOUCHI19940215
2895
3
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2020-05-03
大家好,本人计量小白,向大家请教关于工具变量数量选取的问题。如下:
方程形式为y=x1+x1^2+μ,内生变量是x1,方程中还包含工具变量的平方x1^2。
那么,按照2SLS工具变量的选取原则,此时工具变量的个数只选择一个即可还是至少两个?
急求老师指教,谢谢!
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沙发
黃河泉
2020-5-3 10:08:56
这是老问题了,内生变量 x, x^2 可用工具变量 z, z^2 来处理!
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藤椅
HOUCHI19940215
2020-5-3 10:37:27
黃河泉 发表于 2020-5-3 10:08
这是老问题了,内生变量 x, x^2 可用工具变量 z, z^2 来处理!
明白了,谢谢黄老师!
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板凳
心梦飞扬
2021-12-4 21:31:15
黃河泉 发表于 2020-5-3 10:08
这是老问题了,内生变量 x, x^2 可用工具变量 z, z^2 来处理!
老师,您好!那如果所选择的工具变量z为二值选择变量(0-1),那应该如何处理呢?因为这个时候z、z^2完全相等,会产生多重共线性问题。求老师指教!
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