voodoo 发表于 2009-7-9 13:15

vincent829 发表于 2009-7-9 10:32
28# voodoo

我试过了，这样的命令R和r观测值都是一样的
我是在做了long-term performance

怎么会一样呢？
// 生成模拟数据
set obs 10
gen code = _n
expand 10
bysort code: gen year = _n + 1998
expand 12
bysort code year: gen month = _n
gen r = 0.1 * rnormal()

// main
sort code year month
by code: gen R=exp(sum(ln(1+r)))-1

// list to check
list in 1/12, clean

vincent829 发表于 2009-7-9 16:16
其实这个程序就是求BHAR的，如果碰到收益率缺失值r，在当中（既不是头几个月，也不是最后几个月），一般怎么处理呢？我用的是用0来替代，因为否则没法计算compound return

sungmoo 发表于 2009-5-3 17:30
   g year=substr(month,1,4)g t=r+1sort code year monthby code year: replace t=(1+r)*t[_n-1 ...

sungmoo 发表于 2009-5-4 00:00
以下是引用jianlamhua在2009-5-3 23:39:00的发言：所以计算年回报率时，其包含的期间是当年5月至次年4月g y ...

sungmoo 发表于 2009-5-3 17:30
   g year=substr(month,1,4)g t=r+1sort code year monthby code year: replace t=(1+r)*t[_n-1 ...

sungmoo 发表于 2009-5-3 16:52
month是什么类型的变量？

voodoo 发表于 2009-7-8 22:12
你要的是这个？

sungmoo的方法：

sungmoo 发表于 2009-5-3 17:30
   g year=substr(month,1,4)g t=r+1sort code year monthby code year: replace t=(1+r)*t[_n-1 ...

jianlamhua 发表于 2009-5-3 23:17
感动中。。。非常感谢sungmoo!很想请你吃饭，呵呵。。。

sungmoo 发表于 2009-5-3 17:30
   g year=substr(month,1,4)g t=r+1sort code year monthby code year: replace t=(1+r)*t[_n-1 ...

eblog 发表于 2009-5-4 20:54
有人发短信问，现补上运用连乘函数的运算过程：gen year = substr(month,1,4)sort code yeargen r2=1+regen ...

eblog 发表于 2009-5-4 20:26
以下是引用jianlamhua在2009-5-4 0:23:00的发言：voodoo的方法很巧。stata好像还没有连乘的函数。以后碰到乘 ...

潇潇木枼 发表于 2018-10-16 23:51
你好，直接在stata里输入net install dm71.pkg安装不上呀，ssc install dm71.pkg也不行，应该怎么安装呢？ ...