[求助]如果做时间序列数据的OLS回归呢？？

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收藏 2009-05-03

时间序列做回归分析前要做那些数据处理呢？？

第一步，我首先利用X-11方法做了季节性处理；

第二步，做了ADF检验，没有通过，所以

第三步，做了差分处理，通过了平稳性检验；

第四步，加入AR（1）消除自相关

第五步，做OLS回归。

我这个过程有那些问题呢》

请各位大侠指教》》》》。。。。。。

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2009-5-3 16:36:00

没有人知道吗？？急急啊

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2009-5-3 21:38:00

单位根后面就协整再接着就是误差修正模型中间还可以建立一个var模型做granger因果关系检验　脉冲响应与方差分解　不平稳没有关系　在回归时　只要各个变量都是同阶单整就可以了　你上面说不平稳取差分成平稳　没有这个必要　能够不差分就最好不要差分　这样会损失很多信息　只要这几个变量是协整的就好

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2009-5-5 07:56:00

看一下暨南大学最新出版的《计量经济学软件EViews操作简明教程》，应该有用
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/b70i452089p2.html

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