ADF 检验滞后期不同结果不同 - 经管之家

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ADF 检验滞后期不同结果不同

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收藏 2016-04-09

如图，用年度的土地面积时间序列数据做平稳性检验，信息准则无论选择AIC或者SC，当滞后期为0、1、2、5时都不平稳，但是当滞后期为3或者4时又在1%的显著性水平下显著平稳。另外，根据AIC和SC准则，当滞后期为5（最大）时AIC和SC的值最小。

请问1.这时候这个时间序列数据算是平稳还是不平稳
2.滞后期是要从0开始还是从1开始啊
2.如果有一个时间序列数据，ADF检验P值为0.0657，这时候是算在10%显著性水平下平稳，还是算不平稳？谢谢

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胖胖小龟宝

2016-4-11 10:48:18

不平稳的话应该调整的是差分阶数不是滞后期吧
如果差分一次平稳不需要差分二次
至于P值为0.0657这个算不算平稳主要看你的研究精度如果精度要求不高可以认为在10%的置信度下平稳但如果你的研究精度要求高的话估计就不能认为是平稳了……

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2016-4-11 15:04:40

胖胖小龟宝发表于 2016-4-11 10:48
不平稳的话应该调整的是差分阶数不是滞后期吧
如果差分一次平稳不需要差分二次
至于P值为0.0657这个算不 ...

不是说因为不平稳调整滞后期，而是滞后期需要设定，但是有的书上说Eviews会自动设定，有的说需要有AIC或者SC准则设定，我纠结的是滞后期不同平稳性的结果大相径庭，不知道该如何是好。谢谢您的回答！！！

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2020-2-17 15:45:28

wenwena 发表于 2016-4-11 15:04
不是说因为不平稳调整滞后期，而是滞后期需要设定，但是有的书上说Eviews会自动设定，有的说需要有AIC或者 ...

我也不懂，同求问！

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