Translog函数呈现omitted because of collinearity-懸賞150論壇幣

4755

收藏 2016-04-12

悬赏 150 个论坛币已解决

各位先进好：

小弟因研究需要，设置了Translog函数型态的一只公式，但在Stata软件中SFA与复回归结果皆呈现： note: 1/2*lna1_x_lna2 omitted because of collinearity

不知因共线而无法估计的问题该在Stata中当如何解决，若无法解决，在函数型态上不知是否可以移除单一或全部变量的平方项，以保持各个变量皆可以被估计呢? 又，若如此实行在数学意义上是否可以被解释?

公式参照可参考附图：产生collinearity的因子为其中的一个变量平方项

Untitled1.jpg

原图尺寸 25.56 KB

最佳答案

rudi 查看完整内容

我的感觉是，除非是存在 perfect collinearity 的情况，例如虚拟变量陷阱，Stata 一般不会自动删除变量。因此最好首先检查是否存在 perfect collinearity 的情况。如果不存在上述情况，可以考虑 stepwise regression，以及其他 subset selection 方法，或者有偏的 shrinkage methods 对变量做一些预选择。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

rudi

2016-4-12 12:56:15

我的感觉是，除非是存在 perfect collinearity 的情况，例如虚拟变量陷阱，Stata 一般不会自动删除变量。

因此最好首先检查是否存在 perfect collinearity 的情况。

如果不存在上述情况，可以考虑 stepwise regression，以及其他 subset selection 方法，或者有偏的 shrinkage methods 对变量做一些预选择。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rudi

2016-4-12 14:11:39

另外，我猜想 lz 遇到的问题可能是由于当自变量取值很小时，x, x^2, x*y 可能高度相关造成的，不妨想象 y=x 和 y=x^2 在 [0,1] 区间上的表现。对此有些文献建议用中心化（或者标准化）解决这个问题，不过实际上中心化并不能对解决共线性有任何帮助，这是因为中心化后的变量之间的相关系数等于未中心化的变量的相关系数。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

s7611160

2016-4-12 14:19:06

rudi 发表于 2016-4-12 13:10
我的感觉是，除非是存在 perfect collinearity 的情况，例如虚拟变量陷阱，Stata 一般不会自动删除变量。
...

rudi您好

已针对perfect collinearity去做相关性分析，发现是自己愚蠢编错code（变量的名称太像），最佳解答就给你了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

太空舱

2016-7-30 19:23:32

s7611160 发表于 2016-4-12 14:19
rudi您好

已针对perfect collinearity去做相关性分析，发现是自己愚蠢编错code（变量的名称太像），最 ...

你好，我做的多元回归中控制了行业这一变量（虚拟变量），回归结果中有一个行业也显示omitted because of collinearity，请问是什么原因，是否也应该像lz一样用perfect collinearity进行相关性分析，如果需要的话如何进行相关性分析，赶论文急需，求解答，万分感谢~！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

最佳答案

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群