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2016-04-12
  本人先假设一组价格数据复合Ngarch模型
       然后将NGarch模型参数估计的代码写入m文件
       读取价格数据,进行参数估计
       data=S;params=[  0.1 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ]= NG_calibration(data , params )
         这时遇到了一个问题,mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_是需要计算的参数,而这些参数又需要进行赋初值,这时,赋值的原则是啥我完全不懂,而此模型,赋值稍微变化一点,估计结果变化很大,例如, data=S;params=[  0.2 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ]= NG_calibration(data , params )结果就和之前天壤之别,在这里请问各位大神,这种情况怎么解决呢,怎样赋值求出来的参数才是对的呢?
      附部分m文件代码
function [mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ]= NG_calibration(data , params )
returns = price2ret( data );
returnsLength= length ( returns );
options = optimset ('MaxFunEvals', 100000 , 'MaxIter ', 100000);
fminsearch( @NG_JGBM_LL , params , options );
function mll = NG_JGBM_LL( params )
mu_= params (1); omega_ = abs( params (2)); alpha_ = abs( params (3));
beta_ = abs( params (4)); gamma_ = params (5);
denum = 1- alpha_ - beta_ *(1+ gamma_ ^2);

  如能详细解决问题,红包奉上,联系qq1049241712
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2016-4-14 20:25:46
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