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论坛 经济学论坛 三区 博弈论
8357 4
2009-05-12

 

问题是这样的,t1,t2,t3为决策时刻,预测能力有限(预测的时间跨度只能覆盖下一个周期),每一个决策时刻,只能保证下一个周期内的单位时间平均成本最低,比如t2时刻决策,只能保证t2-t3这个时间段内平均成本最低,无法保证下一周期以及整个时间T内的单位是时间成本最低。(注意本次决策不仅能够影响下一个周期的单位时间成本,还可能影响到下下个,下下下个.......周期的成本,因此只追求下一个周期的决策最优(平均成本最低),可能会导致下下周期平均成本变高,以至于全局达不到最优或次最优)

因此从全局来看,局部能够最优,但是全局达不到最优,有什么方法能够来解决这一问题呢。比如说能不能有一种方法能够使得这些决策点最终收敛到全局最优?每次决策时,不一定在局部一定要达到最优值,这样局部上损失一点,但是在全局来看却是逐渐收敛到到最优,也就是说这些决策是收敛的。我不是学经济的,不知有没有类似的方法或理论能够解决这个问题。

发在这个板块不知道对不对啊?

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2009-5-14 11:24:00
发错地方了?
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2009-5-27 09:36:00

怎么没人回应啊

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2009-5-27 12:52:00
首先,不要着急,不是发贴以后就立即有人看到。
其次,发这个版块也不完全对,这个问题属于运筹学及管理科学的范畴,但这里还没有相应版块。
最后,解决这个问题的方法是:动态规划(dynamic programming)。只要了解动态规划的基本概念,即可解此问题。
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2009-7-21 12:36:39
对于一般性问题,应该是没有办法的。除非加一些限制条件。
因为你所说的其实就是一种局部算法,局部最优解和整体最优解的关系我想在任何一个
用微积分来研究的领域(包括优化领域)都是极其困难。
对于动态规划来说,通常使用的可能有效的方法就是回朔,以楼主的问题来说,先保证T3时刻以后
的最优解,再倒退一步,研究T2时刻的问题,这时T3时刻以后的情况就处理为一个已知的函数了。
这样得到T2的情形,再倒回去,看T1。
我想博弈论里也是常用这种手法的。不知是否有效,供你参考吧。
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