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2016-04-16
求教论坛里的各位大神!

stata初学者来求助啦!!!

我的自变量和因变量量纲不一样,自变量的单位是天数(数值比较小),因变量的单位是元(数值比较大),导致回归分析的结果是自变量对因变量的系数很小(四舍五入之后不到0,001),但是系数的符号和显著性都非常符合预期。
我尝试了对所有连续性变量做了自然对数化处理,结果可以增大回归系数,但问题是系数的符号变了(违背预期)


这种情况该怎么处理呢??改变变量的单位或者是只对部分变量做对数化处理,可以吗?
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2016-4-16 19:52:03
   你这个模型的因变量是金额(单位为元),这种数据一般情况下跨度都比较大的,即数据的波动趋势比较大(具体可使用sum看看最大值、最小值、均值和方差就可发现),这可能出现极端异常值和异方差,导致结果不稳健。你取对数处理,减缓了数据的波动趋势(比如100与10000的差距远比ln(100)与ln(10000)的差距大),结果相对要稳健些。这也是为什么你前后回归系数方向改变了的原因。
    针对现在的情况,建议对数据取对数处理。然后检验模型是否存在异方差(或直接在命令语句后加robust命令,得到稳健标准误)。祝好运~
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