有什么包可以求解条件最小二乘的lasso吗？

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收藏 2016-04-17

我的模型是时间序列模型，需要做条件最小二乘所以加上lasso惩罚的形式就是
Σ(X_t-Σalpha_i*X_t-i-u)^2+P,其中u是误差项的均值，P是惩罚函数，我想请教一下，如果把这个变一下形，然后就可以用R中包来求解LASSO值

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2016-4-18 07:44:19

lwoyidn107 发表于 2016-4-17 23:21
我的模型是时间序列模型，需要做条件最小二乘所以加上lasso惩罚的形式就是
Σ(X_t-Σalpha_i*X_t-i-u)^2+P ...

虽然这几个包应该不能实现时间序列，glmnet，lars，elasticnet

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