时间序列分析在理论和经验上已成为金融市场研究的不可缺少的部分。 时间序列分析方法已是金融定量分析的主流方法之一。 近代计量经济和金融市场的许多研究成果都建立在时间序列分析的基础之上。Engle和Grange因为他们的时间序列模型在经济金融中的广泛应用而获得2003年的诺贝尔经济学奖，就是时间序列分析方法的重要性在世界上被广泛认可的有力证明。