eviews做二元probit模型，变量不显著但总体显著，应该注重哪个？

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收藏 2016-04-19

如图，研究的是借款人信用风险的评估，因变量是好客户或坏客户。
变量不显著，拟合优度和总体显著性可以，这种情况应该怎么办？
除此之外这个probit模型有什么需要检验的吗？正负号有经济意义吗？
谢谢！！！！！！

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2016-4-19 15:04:03

系数的检验比较重要当然F检验也很重要我觉得系数不显著的原因可能是自变量多了点……

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2016-4-19 15:17:21

胖胖小龟宝发表于 2016-4-19 15:04
系数的检验比较重要当然F检验也很重要我觉得系数不显著的原因可能是自变量多了点……

相比刚刚删除了两个变量type（标的类型）、due（历史逾期次数）之后变量都显著了，但是拟合优度R-squared比较小，拟合优度重要吗？
而且我发现了这两个变量的共同点：数据比较极端，而且加入这两个变量后拟合优度一下上去、变量显著性一下下降了。

能分析应该怎么做吗？感谢！

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2016-4-19 15:49:03

胖胖小龟宝发表于 2016-4-19 15:04
系数的检验比较重要当然F检验也很重要我觉得系数不显著的原因可能是自变量多了点……

如图，删了两个变量type（标的类型）和due（逾期次数），变量显著了，但是拟合优度比较低。
加了due（逾期次数）之后，就和原来的情况类似。

但是这两个变量有个共同点，就是有比较极端的数据分布。

（未逾期的基本都是好客户）

（坏客户基本都是信用认证标）
是不是因为这个原因？
现在应该怎么做来调整呢？
感谢！

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