假定直接对三个变量做回归,所得之残差经检验证实为序列相关,考察此残差的自相关和偏相关系数,发现此残差序列好像是一个ARMA(1,1)过程,那么,是否可以采用如下形式进行回归:y c x1 x2 ar(1) ma(1)。
该方法是否可行? 采用这种形式进行回归后,所估参数统计性质如何?以及哪本书上有相关的论述?
请赐教,谢谢。
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