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2009-05-14

        假定直接对三个变量做回归,所得之残差经检验证实为序列相关,考察此残差的自相关和偏相关系数,发现此残差序列好像是一个ARMA(1,1)过程,那么,是否可以采用如下形式进行回归:y c x1 x2 ar(1) ma(1)。

      该方法是否可行? 采用这种形式进行回归后,所估参数统计性质如何?以及哪本书上有相关的论述?

      请赐教,谢谢。 

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2009-5-14 12:00:00
是的,就这么做~
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2009-5-14 12:20:00
谢谢。
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2009-5-14 12:45:00
还得考察这个方程的残差是否是白噪声,如果是,说明方程设定的稳定性挺好
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