求助各位大神，我用STATA做了VAR模型，根据信息准则得到的最优滞后阶数是4，那么在做Johansen协整检验的时候maximun lag to be includede in underlying VAR model 我是写3个还是4个呢？
lag是3个情况下结果是有一个协整关系，4个情况下有两个协整关系。。。
在lag是4个情况下，我去VECM模型里找协整方程，VECM设置协整方程数量，我是写1个还是2个呢。。。