我想做的模型很简单，但是因为小弟没有学过面板数据，所以希望各位大牛指点，谢谢！不会花费各位太长时间。
我现在想做一个面板数据的模型，简单来说就是：用800多家05-15年上市公司股价收益率作为因变量，汇率、上证A指和sp500作为自变量，这样做面板数据的话是每个公司的收益率分别三个自变量做回归，还是说用上市公司整体与自变量做回归。
我想做的模型类似链接中的40页，http://www.docin.com/p-410926300.html。麻烦说下具体做法，若可以帮忙建立模型可以追加500币（原始数据资料已经全部找好，只需要建立模型即可，其他分析LZ自己来）。