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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 winbugs及其他软件专版
2086 1
2016-04-22
利用Winbugs可以对SV模型进行有效的参数估计,然而它不像R会自动输出p值让我们看出参数是否显著,所以请问到底如何用Winbugs来对参数进行显著性检验呢?急求,请各位大神帮帮忙!
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2016-5-2 17:21:12
我来谈谈我的看法,仅供参考:

可以根据WINBUGS给出某个参数估计的分位点信息(是否跨零),例如:

例1. 参数A的估计分位点2.5%,97.5%分位点分别是0.01,0.05,那么通俗地说,有大约95%把握该参数落在(0.01,0.05)之间,即有大约95%把握参数A不是0,在95%把握下此参数显著(不为零);
例2. 参数B的估计分位点2.5%,97.5%分位点分别是-0.2,0.5,那么通俗地说,有大约95%把握该参数落在(-0.2,0.5)之间,无法排除参数B不是0,即可以考虑此参数不显著(即无法排除为零)。
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