全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
1182 0
2016-04-24
portfolio.optim(x, pm = mean(x), riskless = FALSE,
                shorts = TRUE, rf = 0.0, reslow = NULL, reshigh = NULL,
                covmat = cov(x))

reslow和reshigh是投资组合权重约束的话,假设我希望每个投资的权重在-0.1到0.1之间,该如何赋值呢?我尝试reslow=-0.1,reshigh=0.1之后结果如下:
reslow has not the right dimension
请大神指点
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群