考虑在2007年1月2日到2011年12月23日期间，苹果公司股票每天的股价波动幅度（即当天的最高价减去当天的最低价）。这个数据可以用R添加包quantmod从雅虎财经获得。计算这个时间序列开始100滞后期数的ACF值，存在长范围相依的证据吗？为什么？如果这个数据存在长记忆，请建立该数据的ARIMA模型。