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2016-04-29
我选取的是10年31个省的数据,设定了y和x。
对面板数据真的是一窍不通的说,查了一些资料,有的说要先确定模型再进行单位根检验,有的又说要先通过单位根检验平稳性再进行模型检验,,而单位根检验的方法又通过根相不相同分成不同的检验方法,那要怎样选择单位根检验的方法呢,我试了一下用全部方法都检验一下,出来的分析结果有的p值小于0.05有的大于0.05,那是需要所有的方法都拒绝原假设才能说明平稳呢,还是只要有一种方法拒绝了原假设就说明平稳呢,,还有哦,我还不太理解单位跟检验的是哪个序列,是要把y和x分开来检验呢,还是y和x一起检验就可以呢,,混乱死了
麻烦大神们给我详细讲解一下吧,小女子拜托了~
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2016-5-2 14:42:59
1.通常涉及时序数据都会先做单位根检验
2.一般做单位根检验的时序起码15个以上 你的这个面板10年如果是年度数据 有点短 不适合做单位根检验
3.建模的步骤是单位根-不平稳做协整-协整之后建立各类模型
4.单位根的检验方法很多,常用的ADF LLC的都可以 一般只要有一种通过检验即可 不同的方法得出的结论可能会不同 所以不必每个都通过的
5.一般建议一个序列一个序列检验,因为每个序列的情况不同 有的有趋势有的没有 所以最好分开
以上纯属个人见解,仅供参考!
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