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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1801 1
2009-05-17

Dependent Variable: Y    
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution    
Date: 05/17/09   Time: 11:42    
Sample: 1 296    
Included observations: 296    
Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate mixed (linear)    
Initial Values: C(1)=2.94017, C(2)=0.62576, C(3)=0.00014, C(4)=0.17143    
Convergence achieved after 32 iterations    
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)    
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2    

c(1),c(2)是均值方程的参数,直接对原数据用OLS可以得到。

但是c(3),c(4)不知道软件是怎么设定?可以肯定的是:eviews不是用ls  e^2 c e(-1)^2的结果作为c(3),c(4)的初始值。

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2012-12-19 12:09:54
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