有人知道任何利率模型的calibrate方法吗？无论是cir,vasick, or anything else

edwen

4402

收藏 2009-05-18

<p>同上，模型实践中模拟不是重点，参数匹配才是重点，但是这个恰恰不知道怎么做，我想可能需要具体的matlab软件包等等，有任何人了解的</p><p>请不吝赐教！十分感谢</p>

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sungirl

2009-5-18 22:18:00

没有人了解吗？帮人解决问题有奖励的，重奖之下，必有勇夫，期待。

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irvingy

2009-5-19 01:18:00

看你calibration的目的是啥，再说模型具体是啥

CIR, Vasicek: maximum likelihood, Kalman filter

CIR+, Vasicek+: weighted least square

CIR++, Vasicek++: tree

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galilee

2009-5-19 07:57:00

长见识了。
你可以仔细说说用什么样的underlyinging assets 而又是如何来calibration的么？
或者有什么仔细的文献么？我只看过brigo的书，但是他上面关于implimentatin的东西也不是很多。

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xiongcarl

2009-5-19 10:44:00

这个也要看lz想干什么，

是用来衍生品定价还是真的相信这个模型。。。。

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irvingy

2009-5-19 11:25:00

以下是引用galilee在2009-5-19 7:57:00的发言：
长见识了。
你可以仔细说说用什么样的underlyinging assets 而又是如何来calibration的么？
或者有什么仔细的文献么？我只看过brigo的书，但是他上面关于implimentatin的东西也不是很多。

CIR, Vasicek: yield time series

CIR+, Vasicek+: bond prices or option prices

CIR++, Vasicek++: bond prices and options prices

你要是看完了B&M，水平比我高多了

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