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为什么probit模型的干扰项是异方差的?赠2000论坛币
楼主
为你停留
2659
2
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2009-05-19
用probit模型进行定性因变量分析时,古扎拉蒂的书(P560页第二段)里说干扰项是异方差的,请问下为什么?
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沙发
wenpan9933
2009-5-19 08:56:00
对于LPM,干扰项的正态分布假设不再成立,由于干扰项与Ii一样也只取两个数值,所以LPM 的干扰项服从贝努里分布假设。当Ii=1时,概率为pi,干扰项ui=1-XB;而当Ii=0时,概率为1-pi,干扰项为-XB。因此,干扰项的方差为pi(1-pi)随概率值pi不同而不同,故是异方差。你看是否正确?
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藤椅
为你停留
2009-5-19 13:11:00
你说的是LPM模型,我是说的probit模型,答得不对哦
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