<p>用S表示人民币的即期汇率，St表示汇率的对数收益，进行一阶差分，有：</p><p>    st=lnSt-lnSt-1</p><p>因为金融时间序列往往有短期自回归现象, st序列的AR残差项序列Xt 即:</p><p></p><p>Xt = st-[a+bst-1]</p><p> </p><p> </p><p>请问，怎样处理才能得到上式中a,b的值？（st已知）</p><p>谢谢！</p>