不要沉啊

需要改的参数，在第一二三行改就可以了，画图需要加上什么属性，在画图的代码上面自己加就好了

%模拟CIR利率期限结构模型,M文件见附件

%参数设定
Theta = 0.05;
Kappa = 1.3;
Sigma = 0.2;
T=3;
NbSteps = 156;
DeltaT = T / NbSteps;
rInit = 0.05;
Lambda = 0.3;
Gamma = sqrt((Kappa+Lambda)^2+2*Sigma^2);
t=0;
r=rInit;

%定义零息票利率R的维度
R = zeros(NbSteps,1);

%定义时间间隔步长
for i=1:NbSteps

    %定义零息债券价格参数A和B
    Temp1=(Gamma+Kappa+Lambda)*(exp(Gamma*(T-t))-1)+2*Gamma;
    Temp2=2*Gamma*exp((Gamma+Kappa+Lambda)*(T-t)/2);
    Temp3=2*(exp(Gamma*(T-t))-1);

    %求取零息债券价格参数A和B
    A = (Temp2/Temp1)^(2*Kappa*Theta/Sigma^2);
    B = Temp3/Temp1;

    %短期利率的模拟
    r = r + Kappa*(Theta-r)*DeltaT + Sigma*sqrt(r)*sqrt(DeltaT)*randn(1);

    %在时刻t,期限为T-t的零息利率R为：
    R(i,1) = (r*B-log(A))/(T-t);
    t=t+DeltaT;
end

%绘出利率期限结构（一条路径）
plot([DeltaT:DeltaT:T], R);
ylabel('R(t,T)')
xlabel('t')