指数平滑问题请教

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收藏 2016-05-08

我正在做指数平滑模型，时间序列图如下，按道理应该用三次指数平滑，于是我做了hotwinter-additivve，当alpha=0.9时，RMSE最小（1465.154），然后我也用hotwinter-no seasonal尝试了一下，发现当alpha=0.9时，RMSE最小（1280.316），但是后来我用double做出的结果也还行，当alpha=0.7时，RMSE最小（1330.792），请问这是怎么回事？另外，还想请教一下：（1）我只对alpha这一个系数做了人为制定，只选择了RMSE这一个指标作为评判标准，是否欠妥？
（2）对于hotwinter，若是只对alpha这一个系数做人为制定，而beta或者beta、gamma的设定依据系统自动安排，那如何进行比较呢？是否需要对所有系数（两个或者三个的情况）都进行人为指定才能够进行RMSE的择优选取？

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taogs

2016-5-8 17:36:02

现在已经了解如何在excel中实现三次指数平滑方法了，但是还有一个问题不明白。在看了一些关于三次指数平滑方法的论文后，我发现大部分文章都没有交代清楚平滑系数alpha是如何确定的，只是依据经验，将0.6~0.9不同系数预测后的RMSE对比，但是具体是如何进行预测的呢？在EVIEWS中，无论是选哪种smoothing method，都有alpha、beta、gamma三个系数，那么我想对平滑系数进行确定的话，是不是应该设alpha为0.6~0.9不同值，而beta、gamma都设为0呢？还有想问一下哪种smoothing method才是三次指数平滑法？有些困惑，请指点，谢谢。