N>T的面板变系数模型不能sur估计吗？ - Stata专版 - 经管之家

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N>T的面板变系数模型不能sur估计吗？

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收藏 2016-05-08

悬赏 4 个论坛币未解决

各位好，仿照文献的做法，我想用stata做N>T的面板固定影响变系数sur估计，和随机影响变系数FGLS估计。两个系数一个截距全可变。
但sureg命令不能做N>T的，那怎么才能实现固定影响变系数模型的估计？
用xtrc命令以后，怎么能提取因变量的拟合值呢或者残差呢？用什么命令？predict没反应啊

麻烦大家帮忙解答！

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2016-5-8 10:30:54

自己顶请大家帮帮忙啊，主要是固定效应变系数，只要用sureg就不行，怎么解决呢

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2016-5-8 15:45:40

真的希望大家帮帮忙！已经焦头烂额。stata到底怎么能够估计N>T的固定影响变系数模型啊？

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2017-3-10 18:11:54

梦入芒花发表于 2016-5-8 15:45
真的希望大家帮帮忙！已经焦头烂额。stata到底怎么能够估计N>T的固定影响变系数模型啊？

楼主知道怎么办了么？我也遇到同样的问题了

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2017-8-31 20:15:03

同求，十分困扰，时间还紧

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2018-12-8 15:18:36

maryexe 发表于 2017-8-31 20:15
同求，十分困扰，时间还紧

你好，请问你解决了这个问题了吗

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