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2016-05-09
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模型如下,检验政策因素对上证指数的影响    我做出来总说insufficient number of observation  , 后面减少数据从2011年开始又说near singular matrix: 我取对数后也不对。 求大神帮助

20081 200811  利空    D1

200812月至200912月,利好    D2

20101月至201210月,利空     D3

201211月至20131月,利好     D4

20132月至20136月,利空      D5

20137月至20155月,利好      D6

20156月至20159利空       D7

201510月至201512月,利好    D8


SHZt = c +a1 GDPt+ a2 CPIt + a3 M0t

+h1 D1t + b11D1t*GDPt+ b21 (D1t*CPIt) + b31 D1t*M0t

+h2 D2t + b12D2t*GDPt+ b22 (D2t*CPIt) + b32 D2t*M0t

+h3 D3t + b13D3t*GDPt+ b23 (D3t*CPIt) + b33D3t*M0t

+h4 D4t + b14D4t*GDPt+ b24 (D4t*CPIt) + b34 D4t*M0t

+h5 D5t + b15D5t*GDPt+ b25 (D5t*CPIt) + b35D5t*M0t

+h6 D6t + b16D6t*GDPt+ b26 (D6t*CPIt) + b36 D6t*M0t

+h7 D7t + b17D7t*GDPt+ b27 (D7t*CPIt) + b37 D7t*M0t

+h8 D8t + b18D8t*GDPt+ b28 (D8t*CPIt) + b38 D8t*M0t



式中,t=1,2,3…….96;


D1t=1, t∈(2008.01,2008.11)     D2t=1, t∈(2008.12,2009.12)   

D3t=1, t∈(2010.01,2012.10)      D4t=1, t∈(2012.11,2013.01)

D5t=1, t∈(2013.02,2013.06)      D6t=1, t∈(2013.07,2015.05)

D7t=1, t∈(2015.06,2015.09)      D8t=1, t∈(2015.10,2015.12)



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2016-5-9 11:58:06
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