关于时间序列估计参数时数据选择问题

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收藏 2016-05-10

ARIMA模型建立时常常会对数化，差分，季节性差分原来的数据。那么到底把模型定下来用数据去估计参数的时候，用的是原来序列的数据还是对数化，差分，季节性差分的数据啊？？？有直接用原来数据的有用处理过的数据的，然后最后再还原回来的，这两种方法有没有本质的区别？？？？？

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2016-5-11 10:51:34

(1)ARIMA建模一定是用平穩序列，參數估計也是用平穩的序列

原始資料不平穩，就要差分或取對數

(2) 還原序列回到不平穩狀態，個人認為蠻危險的，但教授們就是這樣教，無奈
不知道您所認定的"本質"是指哪一個方面

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2016-5-13 20:00:58

simon552614 发表于 2016-5-11 10:51
(1)ARIMA建模一定是用平穩序列，參數估計也是用平穩的序列

原始資料不平穩，就要差分或取對數

同学你好，再请问一下您，如果是用平稳的序列去估计参数得到模型，那么预测出来的值不是还要还原回去才是真正的我想要的预测值？

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