蔡瑞胸教材多因子模型不太理解 - 经管之家

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蔡瑞胸教材多因子模型不太理解

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收藏 2016-05-12

如上图，是多因子模型部分倒数第二段。

不太明白为什么超额收益率rt的相关系数矩阵接近于单位阵，就说模型拟合的不好

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2016-5-13 17:15:19

超额收益率rt的相关系数矩阵接近于单位阵，说明相应的两个因素和超额收益率的相关系数的估计值几乎为零（考虑统计误差），简单来说，就是两个因素几乎和超额收益率没有关联，因此所考虑的两个因素对超额收益率不具有解释意义，表明所考虑的二因素模型不能很好地拟合超额收益率

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2017-3-20 00:03:22

请问蔡瑞胸多因子的教材是哪一本啊？

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2017-3-20 00:03:25

请问蔡瑞胸多因子的教材是哪一本啊？

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2017-4-18 18:18:19

同问，这是哪一本

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