夏目贵志 发表于 2016-5-16 23:08
哦。看这里：http://www.stata.com/statalist/archive/2003-11/msg00795.html

arron55 发表于 2016-5-17 20:50
这个好难啊，没太看懂啊

The short answer is that you need to go down the route of your Option 1 and include xsquared as a second endogenous regressor.  If you do this, you may need additional instruments.  One source of additional instruments would be squares of some of the other exogenous variables.  A quite clever idea is suggested by Wooldridge on p. 237.  It's similar to your Option 2 but with an important difference: instead of using xhatsquared as a regressor in your second stage equation, use it as an *instrument*, i.e., estimate
ivreg2 y q (x xsquared = z xhatsquared)

夏目贵志 发表于 2016-5-17 21:09
大概意思就是说一次项和二次项是两个内生变量。可以考虑用xhatsquared来做第二个工具变量。命令就像上面 ...

arron55 发表于 2016-5-17 21:11
xhatsquared是什么意思啊？如果Z是x的工具变量。那xhatsquared是指z的平方吗？

夏目贵志 发表于 2016-5-17 23:12
是第一阶段回归里x的拟合值

arron55 发表于 2016-5-17 23:30
什么意思？我看stata的命令是
ivregress 2sls y x1 （x2=z1)，只有这一个命令啊，没分第一阶段第二阶段的 ...

夏目贵志 发表于 2016-5-18 09:25
这个就不是一两句话能说清楚的了。我觉得最好的办法还是找本教材，仔细的看一下相关的章节。论坛上也有很 ...

arron55 发表于 2016-5-18 09:32
那不好意思我还想问一下，我看检验内生性一般是Hausman test检测内生性，但我看还有个Durbin-Wu-Hausman  ...