请教面板数据 - Stata专版

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收藏 2016-05-14

做hausman检验  Prob>chi2 =    0.0000，选择了fe回归
Fixed-effects (within) regression             Number of obs    =    3730
Group variable: COMPANY                      Number of groups =    373

R-sq:  within  = 0.0700                      Obs per group: min =       10
   between = 0.2478                                     avg =    10.0
   overall = 0.1335                                     max =       10

                                             F(11,3346)       =    22.91
corr(u_i, Xb)  = -0.0084                      Prob > F          = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      IND |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   STATE |       0  (omitted)
      AUD | .0388304 .0261176    1.49 0.137 -.0123777 .0900385
   FIRST | .3176368 .1358847    2.34 0.019    .0512113 .5840624
      GROW |  -.0000766 .000142 -0.54 0.590    -.000355 .0002018
      LEV |  -.0402233 .0499669 -0.80 0.421    -.138192 .0577455
      LZHY |  -.0342539 .0441019 -0.78 0.437 -.1207234 .0522156
      OPT |  -.3742742 .0588828 -6.36 0.000    -.489724 -.2588243
      ROE | .2036735 .0509869    3.99 0.000    .1037049 .3036421
      STRU |  -.0067506 .0501231 -0.13 0.893 -.1050256 .0915244
      PC | .0312042 .0359938    0.87 0.386 -.0393679 .1017762
      MAR | .0899194 .0172915    5.20 0.000    .0560165 .1238223
      SIZE | .0840992 .0187464    4.49 0.000    .0473436 .1208547
   _cons | .221229 .3536766    0.63 0.532 -.4722152 .9146732
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  .32478232
   sigma_e |  .51121395
      rho |  .28755961 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:    F(372, 3346) =    3.42          Prob > F = 0.0000
回归结果，自变量是PC和MAR,这样PC就不显著了问题：1请问下面板数据一定要选择下固定效应还是随机效应，然后回归么，随机效应回归的结果都显著？2.是否有其他回归方法？3.state被Omitted怎么回事，是共线性么，是否可以判断是和哪个变量由共线性问题？4.另外想问下R方怎么看？

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xddlovejiao1314

2016-5-15 18:22:04

qianyuqianxunws 发表于 2016-5-14 20:46
做hausman检验 Prob>chi2 = 0.0000，选择了fe回归
Fixed-effects (within) regression ...

面板回归除了固定效应模型，随机效应模型外，还有混合ols回归。有相应的检验统计量辅助判断使用哪种方法的。固定效应模型只能估计随时间而变的变量参数，不随时间而变的变量会被omit。这是固定效应模型的应用前提和它的缺陷。建议看看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》一书相关部分介绍。了解原理后再来建模吧。祝好运～

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