年度虚拟变量的问题

znalili

5238

收藏 2016-05-15

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数据是面板数据，本来我的Y对X回归，R2只有22%（已加入行业虚拟变量），又加入了年度虚拟变量以后，R2就变成了99%，而且年度虚拟变量T值都特别大，想知道这是为什么？是我变量度量的有问题吗还是虚拟变量设置有问题？
我设置年度虚拟变量的时候就是：

quietly tabulate year, gen(yr)
drop yr1

求帮忙解答~~~

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1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著如果显著且虚拟变量也显著那OK 2.若虚拟变量不显著自变量不显著考虑变量共线性问题或者虚拟变量是否应该放入 3.若单独不加虚拟变量此时回归结果如何若此时自变量与因变量回归的系数不显著考虑样本是否太小样本是否有偏最主要的是自变量和因变量是否线性相关 4.若原本自变量显著加入虚拟变量后不显著考虑虚拟变量是否需要添加你说的R方变大这个不是重点变量增加后R方也会 ...

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胖胖小龟宝

2016-5-15 10:29:21

1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著如果显著且虚拟变量也显著那OK
2.若虚拟变量不显著自变量不显著考虑变量共线性问题或者虚拟变量是否应该放入
3.若单独不加虚拟变量此时回归结果如何若此时自变量与因变量回归的系数不显著考虑样本是否太小样本是否有偏最主要的是自变量和因变量是否线性相关
4.若原本自变量显著加入虚拟变量后不显著考虑虚拟变量是否需要添加
你说的R方变大这个不是重点变量增加后R方也会增高

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znalili

2016-5-20 20:30:26

胖胖小龟宝发表于 2016-5-15 10:29
1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著如果显著且虚拟变量也显著那OK
2.若虚拟变量不显著自变量不显 ...

谢谢，您的解答好全面啊！！我回去又检查了我的数据，是因为我的自变量在计算过程中最后有个过程是分年度计算的，所以自变量和年度虚拟变量共线性了，谢谢您的帮助，万分感谢！

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咩咩咩00羊

2019-5-7 13:45:53

胖胖小龟宝发表于 2016-5-15 10:29
1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著如果显著且虚拟变量也显著那OK
2.若虚拟变量不显著自变量不显 ...

涨知识了

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