十分诚恳地请教高手！！

我在做道琼斯指数和日经225指数的回归统计分析（偏重于分析两者每周涨跌的相关性分析），时间起始为2000年截止至现在，总数据有近500个。

但是由于两个国家某些特殊节日不同，因此个别周线收盘数据未能一一准确对应。因此道指比日经周K线多了3周，排列也不是完全一一每周对应。

请问：这样是否会对回归统计的结果产生偏差和影响？

我本来想采用以下方法：如果日经指数某几期未能与道指一一对应，我采用以最近一期重复填充（予以对齐）的方式，人为地将两者的周K线收盘价对齐，请问这种处理方法是否可行？？

十分感谢您的回答！！