存在异方差，不知道权重序列怎么办 - 经管之家

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存在异方差，不知道权重序列怎么办

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收藏 2016-05-19

存在异方差时，可以使用WLS估计，但是如果不知道权重序列怎么办？可以直接用newey-west一致协方差估计吗？求指教

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胖胖小龟宝

2016-5-19 10:39:20

常用的权重因子有：1/X，1/X^2, 1/X^0.5
https://bbs.pinggu.org/thread-2948285-1-1.html这个帖子你可以看看

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2016-5-20 08:55:15

wls中可以建立权重，series w=1/@sprt(x) 对序列各项进行平方根运算

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2016-9-19 15:42:51

也可以考虑用方程残差序列的倒数做为权数序列。

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