<p>尊敬的高手、老师，您好！</p><p>我对道琼斯指数与上证综指周K线的涨跌进行相关性分析，运用EXCEL的回归进行计算，发现一个奇怪现象。</p><p>数据采用周收盘价，时间序列数据一一对应，起于2007/09/14，止于2008/11/7，采用两种方法：</p><p>其一是直接对两个指数的周收盘价进行回归（道指为X变量，上证综指为Y变量），结果两者相关系数为0.8301；</p><p>其二是两个指数的周收盘价的涨跌百分比%（也就是本周上涨%率，我认为含义是一样的）进行回归，计算方法也很简单，即：</p><p>本周涨跌% = （本周收盘价/上周收盘价 — 1）×100% ，计算结果却是两者相关系数仅为0.0439；</p><p>两者相差的结果十分惊人！请问这是什么原因？ 难道就不能对两大指数的周收盘涨跌%进行回归分析吗？？</p><p>十分感谢您的答复！</p><p> </p><p> </p>