stata小白求教。我做的是6个截面，5年每天（约1000天）的面板数据。因为是股价所以缺了很多天的数据（周末、节假日等），这些数据本来就是不存在的。然后用stata做协整的时候，如果用xtwest，提醒我需要连续的时间序列。如下：
xtwest lnBDI lnyantian lntianjin lnshenchiwan lnshanggang lnbeibuwan,lags(1)

Continuous time-series are required

Following series contain holes:


----------------------
      BDI |      Freq.
----------+-----------
      540 |          1
      553 |          1
      559 |          1
      564 |          1




然后我换了vecrank 命令做协整，结果提醒我cannot fit model because of collinearity


求教这样要怎么办呢？