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42736 11
2016-05-22
求助各位大神,用stata做了hauseman检验变量的内生性
命令如下 quietly ivreg aroea sizea fcfa tena agrowtha debta ctrl (mall=size fcf ten agrowth ctrl)

. est store IV_reg

. quietly ivreg aroea sizea fcfa tena agrowtha debta ctrl mall

. est store LS_reg

. hausman IV_reg LS_reg
显示的结果
                 (b)                (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             IV_reg       LS_reg       Difference          S.E.
               
mall        -43.9528     .5594791       -44.51228           76.87
sizea        .9307205     .5910599        .3396606        .9305392
fcfa        3.277376     3.377428       -.1000511        1.152152
tena        .1465006     .1406408        .0058598        .0450646
agrowtha        5.976841     4.047705        1.929136        4.001395
debta        -11.93721    -6.715406       -5.221802        9.736844
ctrl        9.845206     1.612151        8.233055        14.29256
               
        b = consistent under Ho and Ha; obtained from        ivreg
B =        inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from        ivreg

Test:  Ho:        difference in coefficients not systematic

        chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
        =        0.34
        Prob>chi2 =      0.9999

怎么解读?


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2016-5-22 20:55:02
主要看P值,P值小于5%,就是不存在内生性,但前提需要检验工具变量的合理性
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2016-5-23 10:57:40
宅在家里该干嘛 发表于 2016-5-22 20:55
主要看P值,P值小于5%,就是不存在内生性,但前提需要检验工具变量的合理性
我上面那个结果里哪个显示是p值啊?我不太懂那些统计量的意思,大神给解释下呗
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2016-5-23 13:24:09
Prob>chi2 =      0.9999  接受原假设,所有变量都是外生变量
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2016-5-23 18:53:33
宅在家里该干嘛 发表于 2016-5-23 13:24
Prob>chi2 =      0.9999  接受原假设,所有变量都是外生变量
选取工具变量是不是得跟自变量相关,跟应变量不相关啊,怎么证明工具变量的合理性呢?
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2018-11-16 16:38:06
宅在家里该干嘛 发表于 2016-5-22 20:55
主要看P值,P值小于5%,就是不存在内生性,但前提需要检验工具变量的合理性
应该是小于5%就拒绝假说表示存在内生性吧。
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