期权期货及其他衍生品书中鞅与测度的问题

1870

收藏 2016-05-23

鞅与测度章节中给出
E(θT)=θ0(T和0是下标)
在一个很小的区间上θ的变化服从均值为0的正态分布，这是怎么得出的？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-5-24 08:38:10

θ是什么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-24 08:42:41

crossbone254 发表于 2016-5-24 08:38
θ是什么？

之前给了关于鞅的定义

dθ=бdz 则变量θ是一个鞅

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-24 10:14:48

黄滚滚发表于 2016-5-24 08:42
之前给了关于鞅的定义

dθ=бdz 则变量θ是一个鞅

z是布朗运动，dz服从正态分布，所以在小区间上theta服从正态分布

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-24 19:29:15

crossbone254 发表于 2016-5-24 10:14
z是布朗运动，dz服从正态分布，所以在小区间上theta服从正态分布

明白了，十分感谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享