高手求教 Granger因果检验

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收藏 2016-05-24

时间序列数据在adf检验之后是非平稳的，但一阶差分是平稳的，请问之后是做协整检验还是 Granger因果检验？
如果做因果检验的话，滞后期怎么确定，然后是不是直接就对数据做因果检验还是怎么处理后对一阶差分做因果检验

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2016-5-24 11:07:25

因为非平稳，所以应该看是否同阶单整同阶单整的话可以做协整存在协整关系后再做格兰杰因果检验
如果不同阶单整或不协整不能做格兰杰因果检验
如果可以做的话使用的是原数据
滞后期的话一般可以默认也可以通过AIC最小来选择

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2016-5-24 11:28:19

胖胖小龟宝发表于 2016-5-24 11:07
因为非平稳，所以应该看是否同阶单整同阶单整的话可以做协整存在协整关系后再做格兰杰因果检验
如果不 ...

谢谢老大，那滞后期一般默认是多少

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2016-5-24 15:29:10

buzhou 发表于 2016-5-24 11:28
谢谢老大，那滞后期一般默认是多少

我做的时候是2，但是不知道这个跟数据是不是有关系。同是新手

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2016-5-24 15:29:15

buzhou 发表于 2016-5-24 11:28
谢谢老大，那滞后期一般默认是多少

我做的时候是2，但是不知道这个跟数据是不是有关系。同是新手

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