期权二叉树定价程序求助啊

成哲宇

2679

收藏 2016-05-30

悬赏 10 个论坛币已解决

我想算期权收敛的价格但是为什么s和a的值是错误的啊显示NaN
最后展示期权收敛的那个价格是用disp(price)吗？

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cmwei333 查看完整内容

对于 factorial(n) 来说，如果 n 太大了，MATLAB 出来的结果就是 Inf，所以最好的办法就是把 a=factorial(N)/(factorial(N-j)*factorial(j))*p^(j)*(1-p)^(N-j)*f; 换成 a=binopdf(j,N,p)*f; 就可以避免出现 NaN 的问题。我已经测试过，出来的 price 没问题

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cmwei333

2016-5-30 13:59:24

对于 factorial(n) 来说，如果 n 太大了，MATLAB 出来的结果就是 Inf，所以最好的办法就是把

a=factorial(N)/(factorial(N-j)*factorial(j))*p^(j)*(1-p)^(N-j)*f;

换成

a=binopdf(j,N,p)*f;

就可以避免出现 NaN 的问题。我已经测试过，出来的 price 没问题

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成哲宇

2016-5-30 14:02:04

刚刚贴的图好像看不见。
S0=31.39;
K=31;
sigma=0.10911818;
T=1/12;
n=500;
r=0.23;
price=zeros(1,n);
for N=1:n;
dt=T/N;
u=exp(sigma*sqrt(dt));
d=1/u;
p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);
s=0;
for j=0:N;
      f=max(S0*u^(j)*d^(N-j)-K,0);
      a=factorial(N)/(factorial(N-j)*factorial(j))*p^(j)*(1-p)^(N-j)*f;
      s=s+a;
end
price(1,N)=s*exp(-r*dt);
end
plot(price)