请教做时间序列分析的数频问题 - 经管之家

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请教做时间序列分析的数频问题

统计求学者

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收藏 2016-05-31

假设有两列数据X，Y。X是每日统计的，Y是每月底统计一次，如果要做Granger因果检验，应该如何预处理这两列数据？

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2016-5-31 13:35:31

必須要相同頻率才能做您所說的分析。您可將x頻率轉為月頻率，做法可採平均,最大,最小,或最後一日等方式。較好的方式是看看相同文章的做法,或同樣使用x變數的文章如何對x轉頻,如果都沒有,可都用,並取出結果符合您的需求的,當然和您的指導老師談談亦是個不錯的選擇。

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