<p>买保险的赚与赔---数量模拟分析 今天刚完成的！！</p><p>(全文地址）<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b8f435f0100e07n.html">http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b8f435f0100e07n.html</a></p><p></p><p></p><p>买养老的分红险赚与赔？ 大家都没有仔细研究过，现在使用matlab对平安的一款产品进行分析：</p><p>    总结：养老保险类似与一种集合理财或集合收益分配产品，为让产品收支平衡，假设在10%的贴现率基础上分析，在30～100岁不同时间死亡的人净收益一定不同。41～64岁之间死亡净收入为负。购买养老保险也需要对自己寿命有正确的估算，呵呵！！ </p><p>数据来源：http://www.pingan.com/personal/insurance/ewt_detailed.jsp </p><p>平安钟爱保险分析数</p><p>30岁男性，投保《平安钟爱一生养老年金保险（分红型）》，10年交费，基本保险金额10万元，60岁的保单周年日开始领取，按年领取，只要被保险人生存，可以一直领取到100周岁的保单周年日。</p><p></p><p>保费：年交保费15940元。</p><p>基本保险利益</p><p>1.                   养老保险金：60岁开始，每年到达保单周年日可领取养老保险金，一直到100周岁的保单周年日。<br/>    （1）被保险人生存，可按下表领取养老保险金： </p><p></p><p>领取次数</p><p>第1-3次</p><p>第4-6次</p><p>......</p><p>第40—41次</p><p>领取金额</p><p>10000元/次</p><p>10600元/次</p><p>每领取3次按保险金额的0.6%递增，依此类推。</p><p>17800元/次</p><p></p><p>2.   在20年的保证领取期内，被保险人身故，领取金额为234200元减去已经领取的金额               </p><p>3.                   祝寿金：<br/>被保险人生存至88周岁的保单周年日，领取10万元祝寿金。 </p><p>4.                   身故保险金：<br/>被保险人于60岁的保单周年日前身故，按所交保费与10万元之和与身故当时主险合同的现金价值（不包括因红利分配产生的相关利益）的较大者领取身故保险金。 </p><p>分红：</p><p>在主险合同有效期间内，并且在约定养老金领取年龄的保单周年日前，按照保险监管机关的有关规定，我们每年将根据分红保险业务的实际经营状况确定红利的分配。分红是不确定的，若我们确定有红利分配，则该红利将于保单周年日分配给您。</p><p>假设：</p><p>保险公司投资收益率与投资现金收益率相等R，为方便比较将产品的现金流贴现到30岁时。</p><p>模型建立：</p><p>（1）       设利率(保险公司投资收益率)为R；</p><p>（2）       死亡日期为X：30～100岁</p><p>（3）       保险金收入Y(x,r);</p><p>由于保险期限较长，切在40到60的额20年为封闭式投资，假设R=10%时候</p><p>PV（收入）曲线与PV（收入-支出）如下</p><p></p><p></p><p>对数列PV（收入-支出）进行分析 PV（收入-支出）在41～64为负值</p><p>      -452110.350462312 -576459.174969449 -718973.737257418 -881470.611104299 -1065948.02766599 -1274604.04121396 -1509856.51144685 -1774365.08403314 -2071055.36920818 -2403145.53823083 -2774572.97618993 -3188436.87690059 -3649418.02301244 -4162228.13906559 -4732050.12205417 -5364585.15867172 -6066104.55428114 -6843506.74478163 -7704380.00966228 -8657071.45636111 -9710762.90305994 -10875554.3497588 -12162555.7964576 -13583988.2431564</p><p>图像为</p><p></p><p>   总结：养老保险类似与一种集合理财或集合收益分配产品，为</p><p>让产品收支平衡，在30～100岁不同时间死亡的人净收益一定不</p><p>同。41～64岁之间死亡净收入为负。购买养老保险也需要对自己</p><p>寿命有正确的估算，呵呵！！</p><p> 为了让估算更细致做3维图像，死亡年龄从31~100，折现率R=5%～15%</p><p></p><p></p><p></p><p>function [OutPV,InPV]=PingAnZA(Rate,x,Payment,InsuranceBase)<br/>startAge=30;</p><p>%code by ariszheng*gmail.com</p><p>%2009-5-27<br/>%%<br/>if x<=30 | x >100<br/>    error('Age must more than 30');<br/>    [OutPV,InPV]=[0,0];<br/>    return;<br/>end<br/>%%<br/>if x <= 40<br/>   NumPeriods= x-startAge;<br/>   OutPV= pvfix(Rate, NumPeriods, Payment, 0);<br/>   OutFV= fvfix(Rate, NumPeriods, Payment, 0);<br/>   InMoney=max( (x-startAge)*Payment+InsuranceBase,OutFV );<br/>   InPV = InMoney/(1+Rate)^(x-startAge);<br/>  <br/>elseif x>40 & x < 60<br/>   NumPeriods=10;<br/>   OutPV= pvfix(Rate, NumPeriods, Payment, 0);<br/>   OutFV= fvfix(Rate, NumPeriods, Payment, 0);<br/>   InMoney=max( (x-startAge)*Payment+InsuranceBase,OutFV );<br/>   InPV = InMoney/(1+Rate)^(x-startAge);</p><p>elseif x==60<br/>   NumPeriods=10;<br/>   OutPV= pvfix(Rate, NumPeriods, Payment,0);<br/>   InMoney=234200-1e4;<br/>   InPV = InMoney/(1+Rate)^(x-startAge);<br/>  <br/>elseif x > 60 & x <80<br/>   NumPeriods=10;<br/>   OutPV= pvfix(Rate, NumPeriods, Payment,0);<br/>   CashF=0.1*InsuranceBase*ones(1,x-59)+cumsum([0,0.006*InsuranceBase*ones(1,x-60)]);<br/>   if sum(CashF)< 234200<br/>      InPV = (234200-sum(CashF))/(1+Rate)^(x-startAge) + fvvar(CashF,Rate)/(1+Rate)^30;<br/>   else<br/>      InPV=fvvar(CashF,Rate)/(1+Rate)^30;<br/>   end</p><p>elseif x<=80 & x<88<br/>   NumPeriods=10;<br/>   OutPV= pvfix(Rate, NumPeriods, Payment,0);<br/>   CashF=0.1*InsuranceBase*ones(1,x-59)+cumsum([0,0.006*InsuranceBase*ones(1,x-60)]);<br/>   InPV=fvvar(CashF,Rate)/(1+Rate)^30;<br/>  <br/>else<br/>   NumPeriods=10;<br/>   OutPV= pvfix(Rate, NumPeriods, Payment,0);<br/>   CashF=0.1*InsuranceBase*ones(1,x-59)+cumsum([0,0.006*InsuranceBase*ones(1,x-60)]);<br/>   InPV=fvvar(CashF,Rate)/(1+Rate)^30+1e5/(1+Rate)^58;     <br/>end</p><p>**********************************************************************************************</p><p>%test</p><p>xlin=0.05+cumsum(0.01*ones(1,10));<br/>ylin=31:1:100;<br/>[X,Y] = meshgrid(xlin,ylin)<br/>x=100;<br/>Payment=15940;<br/>InsuranceBase=1e5;<br/>[n,m]=size(X);<br/>OutPV=zeros(n,m);<br/>InPV=zeros(n,m);<br/>for i=1:n<br/>    for j=1:m<br/>        [OutPV(i,j),InPV(i,j)]=PingAnZA(X(i,j),Y(i,j),Payment,InsuranceBase);<br/>    end<br/>end<br/>figure<br/>subplot(2,1,1)<br/>plot(Y(:,5),InPV(:,5));<br/>xlabel('Dead Age')<br/>ylabel('InPV')<br/>title('Rate=10%,InPV');<br/>subplot(2,1,2)<br/>plot(Y(:,5),InPV(:,5)-OutPV(:,5));<br/>xlabel('Dead Age')<br/>ylabel('InPV-OutPV')<br/>title('Rate=10%,InPV-OutPV');</p><p>figure<br/>subplot(1,2,1)<br/>surf(X,Y,InPV)<br/>xlabel('Rate')<br/>ylabel('Dead Age')<br/>zlabel('intPV')<br/>subplot(1,2,2)<br/>surf(X,Y,InPV - OutPV)<br/>xlabel('Rate')<br/>ylabel('Dead Age')<br/>zlabel('intPV - OutPV')<br/>figure<br/>FF=30+find(InPV(:,5)-OutPV(:,5)<0)<br/>plot(FF,OutPV(FF,5)-InPV(FF,5),'r*')</p>

[此贴子已经被作者于2009-5-27 13:46:51编辑过]