stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关

百变小樱啦啦啦

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收藏 2016-06-01

最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。

朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家，

reg,r真的可以矫正异方差和自相关吗？

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史蒂芬肥青年

2016-6-2 19:41:00

首先，这个reg是截面数据回归的命令，面板数据的回归命令是xt开头的，具体要针对不同的模型，使用不同的估计方法，然后使用对应的命令（我这里有个面板数据的命令及适用对象，在P16供大家参考）；其次，r代表稳健的标准误，并不是校正异方差和自相关，更不能检验异方差和自相关。异方差和自相关的检验可以参考陈强的那本书（第二版）第16章场面版与动态面板部分，书中介绍的很详细。至于面板数据的扰动项存在异方差或者自相关，通常使用GMM方法估计。当然了，如果是动态面板则使用差分GMM或者系统GMM。祝好运！！

附件列表

STATA面板数据回归.pdf