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2016-06-01
    最近在写论文,长面板那块要进行异方差和自相关的检验,有些头大。

    朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关,但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家,

   reg,r真的可以矫正异方差和自相关吗?
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2016-6-2 19:41:00
首先,这个reg是截面数据回归的命令,面板数据的回归命令是xt开头的,具体要针对不同的模型,使用不同的估计方法,然后使用对应的命令(我这里有个面板数据的命令及适用对象,在P16供大家参考);其次,r代表稳健的标准误,并不是校正异方差和自相关,更不能检验异方差和自相关。异方差和自相关的检验可以参考陈强的那本书(第二版)第16章场面版与动态面板部分,书中介绍的很详细。至于面板数据的扰动项存在异方差或者自相关,通常使用GMM方法估计。当然了,如果是动态面板则使用差分GMM或者系统GMM。祝好运!!
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2016-6-4 09:56:56
史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-2 19:41
首先,这个reg是截面数据回归的命令,面板数据的回归命令是xt开头的,具体要针对不同的模型,使用不同的估计 ...
好的,谢谢啦!
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