请问各位大虾：

Fama和French的三因素模型如何用实证的方法进行检验，我模拟了下他们的检验方法，可是感觉太复杂了，工作量太大了

。首先，按照公司市值规模进行分组，再按照市值净价比进行分组，这样交叉产生n个股票组合。

第二，计算组合的收益率

第三，计算各种风险因子

然后用收益率序列对这些风险因子作回归

谁能告诉我，有没有比较简便的方法可以处理这些数据？

不胜感激