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TGARCH
楼主
金工狗
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2016-06-02
最近有论文需要用门限模型,但是新手不会做。。。各种搜索之后,大概知道可以用rugarch里面的模型设定,模型拟合做。但是在模型设定里面,虽然设定了 fgarch-Tgarch ,但没有见到有设定门限的地方,是不是默认的是0为分界?
所以我的问题是
1.如何确定门限值(只用1个阈值)
2.在程序中如何输入参数?
请教各路大神,将Tgarch的相关知识砸向我吧!
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