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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2009-05-28
在看一些外文的文献,发现这样一个问题,在一个模型中,有些变量是月度数据,有些变量是季度数据,然后作者使用了月度季节虚拟变量进行了调整,然后就把季度数据和月度数据放在了一起进行回归,请问这样可以吗???有高手能指教下吗???
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2009-5-28 16:47:00

我只是听说过midas方法,就是混合数据样本抽样的方法,但是没有见过您所说的月度数据和解读数据放在一起回归的,这个貌似不可行吧,我不是很清楚。可能这是一种新方法。

建议您追根溯源一下,看看作者参考文献中援引的文章的最早出处,这样可以比较清晰的看出门路。

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2009-5-29 08:40:00
都写LS,我要再研究一下
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