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2016-06-03
各位大神,鄙人初学Matlab,现在要研究若干策略,求教下列策略如何理解,请指教策略是和含义?


1、moving_avg200:
function strat_pnl=moving_avg200(o,h,l,c,dte)

strat_pnl=zeros(1,length(dte));
for i=200:length(dte)-1

avg_200(i)=mean(c(i-199:i));
ibs(i)=(c(i)-l(i))/(h(i)-l(i));
if c(i)<min(l(i-4:i-1)) && c(i)>avg_200(i) && ibs(i)<.4
strat_pnl(i)=o(i+1)-c(i);
end

end

2、five_day_low:

function strat_pnl=five_day_low(o,h,l,c,dte)

strat_pnl=zeros(1,length(dte));
for i=5:length(dte)-1

if o(i)<min(l(i-4:i-1)) && c(i)>o(i)
strat_pnl(i)=o(i+1)-c(i);
end

end


3、big_move_monday
function strat_pnl=big_move_monday(o,h,l,c,dte)

strat_pnl=zeros(1,length(dte));
clear avg_hl_c; clear ibs;
for i=25:length(dte)-4

avg_hl_c(i)=mean((h(i-24:i)-l(i-24:i))./c(i-24:i));
ibs(i)=(c(i)-l(i))/(h(i)-l(i));

if weekday(dte(i))==2 && log(c(i)/c(i-1))<-.25*avg_hl_c(i-1) && ibs(i)<.3
strat_pnl(i+4)=c(i+4)-c(i);
end

end















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2016-6-7 08:18:18
1. 策略 moving_avg200
avg_200(i) 是股票過去兩百天的平均值
ibs(i)是收尾價格和當天在高低震盪間的位置(震盪指數-位能)
策略是零或隔天開盤減去收盤價
如果
(1). 收盤價低於過去四天最低價,並且
(2). 收盤價高於過去200天平均,並且
(3). 位能ibs低於40%
就取隔天開盤減去收盤價,否則是零。

200天均值是個緩慢的曲線,如果比最近走勢要低,表示股價會高揚,但如果收盤低於五天最低價,就有可以超作(買進)的空間,買多少?取決於位能。
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2016-6-8 15:32:25
dcwang1233 发表于 2016-6-7 08:18
1. 策略 moving_avg200
avg_200(i) 是股票過去兩百天的平均值
ibs(i)是收尾價格和當天在高低震盪間的位置 ...
这么说来  这个策略有未来函数阿  当日的收盘价确定后 已然不能交易阿
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